Python domine la finance quantitative pour son écosystème, mais quand la boucle interne est une simulation Monte Carlo avec $10^6$ chemins, l'overhead de l'interpréteur devient le goulot d'étranglement. Nous avons résolu ce problème avec Rust + PyO3 + WebAssembly: les 20% critiques de notre code s'exécutent en Rust...
McKean-Vlasov, méthodes particulaires, quantification optimale et Differential Evolution en Rust — framework complet d'optimisation de portefeuille avec optimiz-rs et Polarway...
Les modèles classiques (Heston, SABR) supposent H = 0.5. Les données empiriques montrent H ≈ 0.1. Cette rugosité a des conséquences directes pour le pricing d'options et les stratégies d'arbitrage de variance...
Comment le pattern Result<T, E> de Rust et les combinateurs fonctionnels éliminent les erreurs runtime dans les pipelines de données haute fréquence. Introduction à Polarway...
Pourquoi gRPC bat REST pour le HFT (320µs, Protobuf, streaming bidirectionnel), architecture 4 couches avec Tonic + Arrow zero-copy, ACID Delta Lake, time-travel MiFID II/RGPD, et droit à l'effacement avec VACUUM...
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Python dominates quant finance for its ecosystem, but when the inner loop is a Monte Carlo simulation with $10^6$ paths, interpreter overhead becomes the bottleneck. We solved this with Rust + PyO3 + WebAssembly: the critical 20% of our code runs in Rust...
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