Schrödinger, Dirac, Maxwell, Aharonov–Bohm, les contraintes ADM et l'équation de Wheeler–DeWitt, chacune résolue par le cœur Rust de pysic-rs et notée contre une forme close : $10^{-14}$ sur Schrödinger, norme de Dirac conservée à $10^{-12}$, phase de Berry $-\pi$ exacte, contraintes ADM exactes. En chemin, la discipline a révélé quatre solveurs faux chez nous — et comment leurs tests les avaient laissés passer.
Yang-MillsGauge TheoryMass GapHiggsHFGW27 septembre 2026
Une route sans prérequis vers la théorie de jauge : pourquoi l'invariance de phase locale force l'existence du photon, pourquoi remplacer $U(1)$ par un groupe non abélien ajoute $ig[A_\mu,A_\nu]$ et rend les équations non linéaires, ce que le problème du millénaire demande exactement, et pourquoi l'essentiel de votre masse ne vient pas du Higgs. Avec les liens vers le boson de Higgs et les ondes gravitationnelles à haute fréquence. Article bilingue FR/EN.
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Optimiz-rsVolterraMcKean–VlasovMicrostructure14 mai 2026
Quatre primitives v2 composées sur des données réelles : fit Volterra du VIX/SPY $\to H \approx 0.114$, taux de propagation of chaos en $N^{-1/2}$ sur 2 h de ticks BTCUSDT, VaR/CVaR 99 % calculées nativement en Rust. La référence brownienne sous-estime la CVaR de 30 % ; le pipeline physics-inspired recolle à la tape à 5 % près.
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Physique math.McKean-VlasovTopologieCrypto · ETF24 mai 2026
Jeux à champ moyen, ansatz minisuperspace à la Wheeler-DeWitt, supersymétrie BRST sur ETF/crypto et opérateur de Dirac du marché. Sur 7 sous-jacents réels, la dimension effective tombe à $d_{eff}=4$ et l'η-invariant détecte les ruptures de régime avec 4-9 jours d'avance. Aperçu des premières briques publiques du working paper privé WP-5.
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ArbitrageOU multi-actifRiccatiOptions26 avril 2026
Le GIL de Python sature à 70 QPS. Polarway utilise le runtime Tokio de Rust pour atteindre 1200 QPS avec un work-stealing sur tous les cœurs, une mémoire $O(\text{batch})$, et zéro exception — uniquement des monades Result<T,E> et Option<T>...
Python domine la finance quantitative pour son écosystème, mais quand la boucle interne est une simulation Monte Carlo avec $10^6$ chemins, l'overhead de l'interpréteur devient le goulot d'étranglement. Nous avons résolu ce problème avec Rust + PyO3: les 20% critiques de notre code s'exécutent en Rust...
Delta HedgingRough VolatilityGamma Scalping5 avril 2026
De Black-Scholes à Rough Heston — un guide mathématique pour profiter du mispricing de volatilité sans risque directionnel. Les 3 volatilités, le delta hedging, le gamma scalping, les processus de Volterra et la validation empirique...
Calibration sans-arbitrage des surfaces SSVI, signaux de dispersion régime-conditionnés, budget Greeks tensoriel — un blueprint pour desks d'options systématiques (2.7× Sharpe vs short-vol naïf)...
Détection de régime, allocation HJB et coûts d'exécution dans une seule récursion stochastique-control. Sharpe +1.42, turnover −38%, drawdown −27% sur l'exemple synthétique 5-actifs...
McKean-Vlasov, méthodes particulaires, quantification optimale et Differential Evolution en Rust — framework complet d'optimisation de portefeuille avec optimiz-rs et Polarway...
Les modèles classiques (Heston, SABR) supposent H = 0.5. Les données empiriques montrent H ≈ 0.1. Cette rugosité a des conséquences directes pour le pricing d'options et les stratégies d'arbitrage de variance...
Comment le pattern Result<T, E> de Rust et les combinateurs fonctionnels éliminent les erreurs runtime dans les pipelines de données haute fréquence. Introduction à Polarway...
Pourquoi gRPC bat REST pour le HFT (320µs, Protobuf, streaming bidirectionnel), architecture 4 couches avec Tonic + Arrow zero-copy, ACID Delta Lake, time-travel MiFID II/RGPD, et droit à l'effacement avec VACUUM...
Résumés de papiers ArXiv, génération d’arbres de prérequis, cours interactifs Jupyter — comment ThotBook MCP transforme
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Four v2 primitives composed on real datasets: a Volterra fit on VIX/SPY recovers $H \approx 0.114$, a propagation-of-chaos rate scaling as $N^{-1/2}$ on 2 h of BTCUSDT ticks, and 99 % VaR / CVaR computed natively in Rust. The Brownian baseline under-estimates CVaR by 30 %; the physics-inspired pipeline matches the empirical tape to within 5 %.
Mean-field games, the Wheeler-DeWitt minisuperspace ansatz, BRST supersymmetry on ETF/crypto baskets and the Dirac market operator. On 7 real underlyings, the effective dimension drops to $d_{eff}=4$ and the η-invariant detects regime breaks 4-9 days ahead. A public preview of the building blocks behind the private WP-5 working paper.
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ArbitrageMulti-asset OURiccatiOptions26 April 2026
Bergault–Drissi–Guéant 2022 + Hawkes-adaptive impact + 0–7 DTE option overlay. Real Binance/Deribit KPIs: $E[\text{PnL}]$ flips from $-\$8.69$ to $+\$3.42$ with gamma harvest; PCA basket Sharpe $-1.29 \to +0.74$. Comes with the 17-page commercial course and a free PDF primer (Riccati, Hawkes, viscosity, convex analysis).
Python's GIL saturates at 70 QPS. Polarway uses Rust's Tokio runtime to reach 1200 QPS with work-stealing across all cores, $O(\text{batch})$ memory, and zero exceptions — only Result<T,E> and Option<T> monads...
Python dominates quant finance for its ecosystem, but when the inner loop is a Monte Carlo simulation with $10^6$ paths, interpreter overhead becomes the bottleneck. We solved this with Rust + PyO3: the critical 20% of our code runs in Rust...
From Black-Scholes to Rough Heston — a mathematical guide to profiting from volatility mispricing without directional risk. The 3 volatilities, delta hedging, gamma scalping, Volterra processes, and empirical validation...
Regime detection, HJB allocation and execution costs unified in a single stochastic-control recursion. Sharpe +1.42, turnover −38%, drawdown −27% on a synthetic 5-asset example...
McKean-Vlasov dynamics, particle methods, optimal quantization and Differential Evolution in Rust — a complete portfolio optimization framework with optimiz-rs and Polarway...
Classic models (Heston, SABR) assume H = 0.5. Empirical data shows H ≈ 0.1. This roughness has direct implications for option pricing and variance arbitrage strategies...
Why gRPC beats REST for HFT (320µs, Protobuf, bidirectional streaming), 4-layer architecture with Tonic + Arrow zero-copy, ACID Delta Lake, time-travel for MiFID II/GDPR, and right-to-erasure with VACUUM...
ArXiv paper summaries, prerequisite tree generation, interactive Jupyter courses — how ThotBook MCP
transforms scientific monitoring in physics and mathematics.
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